代码收藏家 Python网格交易实战记录及交易经验分享
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1、投资&技术
1.1.1 投资-编程基础-numpy
1.1.2 投资-编程基础-pandas
1.2 金融数据处理
1.3 金融数据可视化
2、投资方法论
2.1.1 预期年化收益率
2.1.2 一个关于y=ax+b的故事
2.1.3-数据标准化
2.1.4-相关性分析
2.2.1.1-一个关于定投的故(姿)事(势)
2.2.1.2-网格交易
2.2.1.3-移动平均线
3、投资实证
[3.1 2023这一年] 被鸽
文章目录
1. 网格策略说明
网格交易，说最简单的，就是跌了买，涨了卖。
为了少说废话，这里就举1个例子：
| name | open | close | date | 操作 | 操作价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 券商ETF | 0.98 | 0.98 | 2016/9/14 | 买 | 0.98 |
| 券商ETF | 0.983 | 0.962 | 2016/9/26 | 买 | 0.97 |
| 券商ETF | 0.982 | 1.005 | 2016/10/18 | 卖 | 1 |
| 券商ETF | 1.001 | 1.025 | 2016/10/24 | 卖 | 1.01 |
| 券商ETF | 1.001 | 1.025 | 2016/10/24 | 卖 | 1.02 |
| 券商ETF | 1.021 | 1.031 | 2016/11/1 | 卖 | 1.03 |
| 券商ETF | 1.025 | 1.05 | 2016/11/3 | 卖 | 1.04 |
| 券商ETF | 1.025 | 1.05 | 2016/11/3 | 卖 | 1.05 |
| 券商ETF | 1.055 | 1.088 | 2016/11/11 | 卖 | 1.06 |
| 券商ETF | 1.055 | 1.088 | 2016/11/11 | 卖 | 1.07 |
| 券商ETF | 1.055 | 1.088 | 2016/11/11 | 卖 | 1.08 |
| 券商ETF | 1.09 | 1.097 | 2016/11/14 | 卖 | 1.09 |
| 券商ETF | 1.064 | 1.034 | 2016/12/5 | 买 | 1.06 |
| 券商ETF | 1.064 | 1.034 | 2016/12/5 | 买 | 1.05 |
| 券商ETF | 1.064 | 1.034 | 2016/12/5 | 买 | 1.04 |
| 券商ETF | 1.038 | 1.026 | 2016/12/8 | 买 | 1.03 |
| 券商ETF | 1.029 | 1.001 | 2016/12/12 | 买 | 1.02 |
| 券商ETF | 1.029 | 1.001 | 2016/12/12 | 买 | 1.01 |
| 券商ETF | 1.001 | 0.988 | 2016/12/14 | 买 | 1 |
| 券商ETF | 1.001 | 0.988 | 2016/12/14 | 买 | 0.99 |
| 券商ETF | 0.981 | 0.976 | 2016/12/19 | 买 | 0.98 |
| 券商ETF | 0.975 | 0.963 | 2016/12/23 | 买 | 0.97 |
| 券商ETF | 0.995 | 1.002 | 2017/2/20 | 卖 | 1 |
| 券商ETF | 0.974 | 0.962 | 2017/3/22 | 买 | 0.97 |
| 券商ETF | 0.973 | 0.96 | 2017/3/29 | 买 | 0.96 |
| 券商ETF | 0.95 | 0.944 | 2017/4/19 | 买 | 0.95 |
| 券商ETF | 0.942 | 0.937 | 2017/5/2 | 买 | 0.94 |
1.1. 策略说明
网格的大小，可以自己定义，我定义的是0.01作为一个网格
买入一笔后，如果后面价格涨了x*0.01（这里x可以自己定，我定的是3），那么就卖出
买入一笔后，如果后面价格跌了y*0.01（y一般就是1，也就是1网），那么就继续买入
卖出一笔后，如果后面价格跌了x*0.01（这里x可以自己定，我定的是3），那么就买入
卖出一笔后，如果后面价格涨了y*0.01（y一般就是1，也就是1网），那么就继续卖出
第一天，默认就是买入
后续是按照收盘价和之前买入或卖出的价格进行比较，看是否进行买或卖的操作
1.2. 策略数据样例
2016/9/14买入价0.98，那么，我们预期要么是在1.01卖出，要么是在0.97买入
到了2016/9/26，收盘价是0.962，是>0.97的，那我们就直接认为我们挂单了0.97买入
在2016/9/26以0.97买入之后，我们预期要么是在1.00卖出，要么是在0.96买入
到了2016/10/18，收盘价是1.005，是>1.00的，我们可以成交1笔卖出。
2. 策略实现
2.1. 数据结构定义
def __init__(self, security, start_date=None, end_date=None) -> None:
super().__init__()
# security：是这次执行的代码，一般类似512000，510300之类
# start_date、end_date：会在所有的数据行中，截取对应的时间片段。不传值，那默认就是None，就会用全量数据进行测算。
# step_price：每个网格的大小，比如我们测算的是512000，是1左右净值的，1%作为网格，是合适的。
# steps：买入一笔后，如果后面价格涨了x*0.01（这里x可以自己定，我定的是3），那么就卖出。这里的x，就是我们这里的steps
self.args = {'security': security, 'start_date': start_date, 'end_date': end_date, 'step_price': 0.01, 'steps': 3}
# 加载数据，后面会具体解释加载过程
self.daily_df = self.load_data_2_df()
# 保留本次交易的行数据，方便后面的使用（比如判断上一笔，是买入还是卖出操作）
self.last_transaction = None
# 交易历史，最后输出到csv，方便查看
self.transactions = []
2.2. 加载数据
def load_data_2_df(self):
# 这个案例，是通过既有数据来跑的，512000，包含了从 2016-09-14 ~ 2024-03-29 的日线数据。
# 如果想要自己获取数据，可以参考之前的文章：https://blog.csdn.net/sdfiiiiii/article/details/135289226，包含了从qstock获取、处理、存储数据等
df = pd.read_csv("https://gitee.com/kelvin11/public-resources/raw/master/512000.csv")
# 如果指定了start_date、end_date，就进行数据的切割
if self.args['start_date']:
df = df[df["date"] >= self.args['start_date']]
if self.args['end_date']:
df = df[df["date"] <= self.args['end_date']]
# 转换为日期类型
df['date'] = df['date'].apply(pd.to_datetime, format='%Y-%m-%d')
# 按照日期的正序排序（防止数据错位）
df.sort_values(by="date", ascending=True)
# 设置dataframe的索引，后面取数比较简便一些.
df = df.set_index("date")
# 设置了date为索引之后，dataframe里面就没有date这一列了，有时候为了方便处理，还是把date给加上
df['date'] = df.index.tolist()
return df
2.3. 主代码
主代码，意味着，这里是执行流程的核心。
其实也比较简单，就是遍历dataframe，逐行处理数据即可。
def process(self):
# dataframe的遍历，逐行处理数据
for index, row in self.daily_df.iterrows():
# index是索引，就是日期；row是Series类型，一行完整的数据
if index != self.daily_df.iloc[0]['date']:
# 非第一天
# 1.1 今日收盘价如果 < 上次操作的价格，那么可能要买。
if row['close'] < self.last_transaction['价格']:
# want_buy，为什么可能要买，因为在网格中，如果之前是买入，当天价格下跌没有达到下一网，是不买的。这个逻辑在want_buy内部实现
self.want_buy(row=row)
# 1.2 今日收盘价如果 > 上次操作的价格，那么可能要卖，want_sell
elif row['close'] > self.last_transaction['价格']:
# want_sell其实和want_buy是同样的解释。因为在网格中，如果收盘价大于上次交易价格，但没有达到实际要卖出的价格，那也是不卖的。这个逻辑在want_sell内部实现
self.want_sell(row=row)
else:
# hold方法，其实什么都没做，return None。意思就是持有不操作。
self.hold(row=row)
print()
else:
# 是第一天，默认就是买入
# want_buy方法，是指可能要买，为什么可能要买，因为在网格中，如果之前是买入，当天价格下跌没有达到下一网，是不买的。这个逻辑在want_buy内部实现
self.want_buy(row=row)
# 遍历完所有的数据之后，将所有的交易记录通过pandas存储到csv文件中
df = pd.DataFrame(self.transactions)
df.to_csv('%s交易记录.csv' % self.args['security'], index=None)
2.3.1. 先看看 want_buy
def want_buy(self, row):
if row['date'] == self.daily_df.iloc[0]['date']:
# 这个是第一天的逻辑，直接执行买入。today_buy就真的是买入操作了，主要是记录买入价格和当前行数据
this_trans = self.today_buy(row, row['close'])
# 将买入行相关的信息，存储到self.transactions操作历史中，方便整体输出
self.transactions.append(this_trans)
else:
# 这里就不是第一天了，要去判断是否能买的到（比如价格下跌没到下一网位置，就不买的。）
if self.last_transaction['操作'] == '买':
# 如果上一次的操作是'买'，那么要构造1个买入价格的阶梯 [上次买入价格, 今日收盘价]，按照'网格大小'构建一个阶梯price_stairs。
# 用到的是numpy的arange方法，举例:print(np.arange(10,1,-2)) # 输出[10 8 6 4 2]
start_buy_price = self.last_transaction['价格']
price_stairs = np.arange(start_buy_price, row['close'], -self.args['step_price'])
print('前一天是买入，价格%s。收盘价下跌, 构造的买入阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
if len(price_stairs) >= 1:
# 因为，第一个价格是上次买入价格，所以不要包含在本次的买入阶梯里面，做一些切割[1:]
price_stairs = price_stairs[1:]
for price in price_stairs:
# 一般保留3位小数即可
price = round(price, 3)
# today_buy，是真正的做买入动作了。
this_trans = self.today_buy(row, price)
# 将买入信息，集中存储到transactions列表中，后续输出到文件
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到买入阶梯价，今日不执行买入')
elif self.last_transaction['操作'] == '卖':
# 构造买入阶梯价，2. 如果"上一次"是卖出，那么要从"-3*网格"开始买
start_buy_price = self.last_transaction['价格'] - self.args['steps'] * self.args['step_price']
# 构造价格区间的方法，跟上面是一样的。
price_stairs = np.arange(start_buy_price, row['close'], -self.args['step_price'])
print('前一天是卖出，价格%s。收盘价下跌，构造的买入阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
if start_buy_price == row['close']:
# 如果期望开始买的价格，正好是当天收盘价，其实就是此次要买入的价格
price_stairs = np.array([start_buy_price])
if len(price_stairs) >= 1:
# 下面的逻辑，跟上面是一样的。
for price in price_stairs:
price = round(price, 3)
this_trans = self.today_buy(row, price)
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到买入阶梯价，今日不执行买入')
2.3.2. 买入！today_buy
上面方法，用到的today_buy方法，其实就几行代码：
def today_buy(self, row, price):
# 扩充行数据元素，增加2列：操作 = 买，价格 = price
self.daily_df.loc[row['date'], '操作'] = '买'
self.daily_df.loc[row['date'], '价格'] = price
# 将买入这个操作的信息，保存在临时变量 self.last_transaction 中，方便后面处理，能快速定位到上次交易是买入还是卖出，以及其价格
self.last_transaction = self.daily_df.loc[row['date']]
return self.last_transaction
2.3.3. want_sell
want_sell和want_buy方法及其相似，就不逐行解释了。
def want_sell(self, row):
# 构造卖出阶梯价，1. 如果"前一天"是卖出，那么构造卖出就是按照下一个"网格"卖
if self.last_transaction['操作'] == '卖':
start_sell_price = self.last_transaction['价格']
price_stairs = np.arange(start_sell_price, row['close'], self.args['step_price'])
print('前一天是卖出，价格%s。收盘价上涨, 构造的卖出阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
if len(price_stairs) >= 1:
price_stairs = price_stairs[1:]
for price in price_stairs:
price = round(price, 3)
this_trans = self.today_sell(row, price)
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到卖出阶梯价，今日不执行卖出')
# 构造卖出阶梯价，2. 如果"前一天"是买入出，那么要从"+3*网格"开始卖
elif self.last_transaction['操作'] == '买':
start_sell_price = self.last_transaction['价格'] + self.args['steps'] * self.args['step_price']
price_stairs = np.arange(start_sell_price, row['close'], self.args['step_price'])
print('前一天是买入，价格%s。收盘价上涨，构造的买卖出阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
print(price_stairs)
if start_sell_price == row['close']:
price_stairs = np.array([start_sell_price])
if len(price_stairs) >= 1:
for price in price_stairs:
price = round(price, 3)
this_trans = self.today_sell(row, price)
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到卖出阶梯价，今日不执行卖出')
2.3.4. 卖出！today_sell
也是跟today_buy大同小异，没什么要特别说明的地方。
def today_sell(self, row, price):
# 扩充行数据元素，增加2列：操作 = 卖，价格 = price
self.daily_df.loc[row['date'], '操作'] = '卖'
self.daily_df.loc[row['date'], '价格'] = price
# 将卖出这个操作的信息，保存在临时变量 self.last_transaction 中，方便后面处理，能快速定位到上次交易是买入还是卖出，以及其价格
self.last_transaction = self.daily_df.loc[row['date']]
return self.last_transaction
2.4. 完整代码
完整的代码已经全部都解释完了，就是上面的几个方法组合起来，就结束，整体代码量，加上充分的注释，163行。
废话少说，上干货，直接就能跑~
import pandas as pd
import numpy as np
class FixedGrid:
def __init__(self, security, start_date=None, end_date=None) -> None:
super().__init__()
# security：是这次执行的代码，一般类似512000，510300之类
# start_date、end_date：会在所有的数据行中，截取对应的时间片段。不传值，那默认就是None，就会用全量数据进行测算。
# step_price：每个网格的大小，比如我们测算的是512000，是1左右净值的，1%作为网格，是合适的。
# steps：买入一笔后，如果后面价格涨了x*0.01（这里x可以自己定，我定的是3），那么就卖出。这里的x，就是我们这里的steps
self.args = {'security': security, 'start_date': start_date, 'end_date': end_date, 'step_price': 0.01, 'steps': 3}
# 加载数据，后面会具体解释加载过程
self.daily_df = self.load_data_2_df()
# 保留本次交易的行数据，方便后面的使用（比如判断上一笔，是买入还是卖出操作）
self.last_transaction = None
# 交易历史，最后输出到csv，方便查看
self.transactions = []
def load_data_2_df(self):
# 这个案例，是通过既有数据来跑的，512000，包含了从 2016-09-14 ~ 2024-03-29 的日线数据。
# 如果想要自己获取数据，可以参考之前的文章：https://blog.csdn.net/sdfiiiiii/article/details/135289226，包含了从qstock获取、处理、存储数据等
df = pd.read_csv("https://gitee.com/kelvin11/public-resources/raw/master/512000.csv")
# 如果指定了start_date、end_date，就进行数据的切割
if self.args['start_date']:
df = df[df["date"] >= self.args['start_date']]
if self.args['end_date']:
df = df[df["date"] <= self.args['end_date']]
# 转换为日期类型
df['date'] = df['date'].apply(pd.to_datetime, format='%Y-%m-%d')
# 按照日期的正序排序（防止数据错位）
df.sort_values(by="date", ascending=True)
# 设置dataframe的索引，后面取数比较简便一些.
df = df.set_index("date")
# 设置了date为索引之后，dataframe里面就没有date这一列了，有时候为了方便处理，还是把date给加上
df['date'] = df.index.tolist()
return df
def today_buy(self, row, price):
# 扩充行数据元素，增加2列：操作 = 买，价格 = price
self.daily_df.loc[row['date'], '操作'] = '买'
self.daily_df.loc[row['date'], '价格'] = price
# 将买入这个操作的信息，保存在临时变量 self.last_transaction 中，方便后面处理，能快速定位到上次交易是买入还是卖出，以及其价格
self.last_transaction = self.daily_df.loc[row['date']]
return self.last_transaction
def today_sell(self, row, price):
# 扩充行数据元素，增加2列：操作 = 卖，价格 = price
self.daily_df.loc[row['date'], '操作'] = '卖'
self.daily_df.loc[row['date'], '价格'] = price
# 将卖出这个操作的信息，保存在临时变量 self.last_transaction 中，方便后面处理，能快速定位到上次交易是买入还是卖出，以及其价格
self.last_transaction = self.daily_df.loc[row['date']]
return self.last_transaction
def want_buy(self, row):
if row['date'] == self.daily_df.iloc[0]['date']:
# 这个是第一天的逻辑，直接执行买入。today_buy就真的是买入操作了，主要是记录买入价格和当前行数据
this_trans = self.today_buy(row, row['close'])
# 将买入行相关的信息，存储到self.transactions操作历史中，方便整体输出
self.transactions.append(this_trans)
else:
# 这里就不是第一天了，要去判断是否能买的到（比如价格下跌没到下一网位置，就不买的。）
if self.last_transaction['操作'] == '买':
# 如果上一次的操作是'买'，那么要构造1个买入价格的阶梯 [上次买入价格, 今日收盘价]，按照'网格大小'构建一个阶梯price_stairs。
# 用到的是numpy的arange方法，举例:print(np.arange(10,1,-2)) # 输出[10 8 6 4 2]
start_buy_price = self.last_transaction['价格']
price_stairs = np.arange(start_buy_price, row['close'], -self.args['step_price'])
print('前一天是买入，价格%s。收盘价下跌, 构造的买入阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
if len(price_stairs) >= 1:
# 因为，第一个价格是上次买入价格，所以不要包含在本次的买入阶梯里面，做一些切割[1:]
price_stairs = price_stairs[1:]
for price in price_stairs:
# 一般保留3位小数即可
price = round(price, 3)
# today_buy，是真正的做买入动作了。
this_trans = self.today_buy(row, price)
# 将买入信息，集中存储到transactions列表中，后续输出到文件
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到买入阶梯价，今日不执行买入')
elif self.last_transaction['操作'] == '卖':
# 构造买入阶梯价，2. 如果"上一次"是卖出，那么要从"-3*网格"开始买
start_buy_price = self.last_transaction['价格'] - self.args['steps'] * self.args['step_price']
# 构造价格区间的方法，跟上面是一样的。
price_stairs = np.arange(start_buy_price, row['close'], -self.args['step_price'])
print('前一天是卖出，价格%s。收盘价下跌，构造的买入阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
if start_buy_price == row['close']:
# 如果期望开始买的价格，正好是当天收盘价，其实就是此次要买入的价格
price_stairs = np.array([start_buy_price])
if len(price_stairs) >= 1:
# 下面的逻辑，跟上面是一样的。
for price in price_stairs:
price = round(price, 3)
this_trans = self.today_buy(row, price)
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到买入阶梯价，今日不执行买入')
def want_sell(self, row):
# 构造卖出阶梯价，1. 如果"前一天"是卖出，那么构造卖出就是按照下一个"网格"卖
if self.last_transaction['操作'] == '卖':
start_sell_price = self.last_transaction['价格']
price_stairs = np.arange(start_sell_price, row['close'], self.args['step_price'])
print('前一天是卖出，价格%s。收盘价上涨, 构造的卖出阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
if len(price_stairs) >= 1:
price_stairs = price_stairs[1:]
for price in price_stairs:
price = round(price, 3)
this_trans = self.today_sell(row, price)
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到卖出阶梯价，今日不执行卖出')
# 构造卖出阶梯价，2. 如果"前一天"是买入出，那么要从"+3*网格"开始卖
elif self.last_transaction['操作'] == '买':
start_sell_price = self.last_transaction['价格'] + self.args['steps'] * self.args['step_price']
price_stairs = np.arange(start_sell_price, row['close'], self.args['step_price'])
print('前一天是买入，价格%s。收盘价上涨，构造的买卖出阶梯是：%s' % (self.last_transaction['价格'], price_stairs))
print(price_stairs)
if start_sell_price == row['close']:
price_stairs = np.array([start_sell_price])
if len(price_stairs) >= 1:
for price in price_stairs:
price = round(price, 3)
this_trans = self.today_sell(row, price)
self.transactions.append(this_trans)
else:
print('未达到卖出阶梯价，今日不执行卖出')
def hold(self, row):
return None
def process(self):
# dataframe的遍历，逐行处理数据
for index, row in self.daily_df.iterrows():
# index是索引，就是日期；row是Series类型，一行完整的数据
if index != self.daily_df.iloc[0]['date']:
# 非第一天
# 1.1 今日收盘价如果 < 上次操作的价格，那么可能要买。
if row['close'] < self.last_transaction['价格']:
# want_buy，为什么可能要买，因为在网格中，如果之前是买入，当天价格下跌没有达到下一网，是不买的。这个逻辑在want_buy内部实现
self.want_buy(row=row)
# 1.2 今日收盘价如果 > 上次操作的价格，那么可能要卖，want_sell
elif row['close'] > self.last_transaction['价格']:
# want_sell其实和want_buy是同样的解释。因为在网格中，如果收盘价大于上次交易价格，但没有达到实际要卖出的价格，那也是不卖的。这个逻辑在want_sell内部实现
self.want_sell(row=row)
else:
# hold方法，其实什么都没做，return None。意思就是持有不操作。
self.hold(row=row)
print()
else:
# 是第一天，默认就是买入
# want_buy方法，是指可能要买，为什么可能要买，因为在网格中，如果之前是买入，当天价格下跌没有达到下一网，是不买的。这个逻辑在want_buy内部实现
self.want_buy(row=row)
# 遍历完所有的数据之后，将所有的交易记录通过pandas存储到csv文件中
df = pd.DataFrame(self.transactions)
df.to_csv('%s交易记录.csv' % self.args['security'], index=None)
if __name__ == '__main__':
# this = FixedGrid(security='512000', start_date='2020-09-14', end_date='2023-09-14')
this = FixedGrid(security='512000', start_date=None, end_date=None)
this.process()
3. 收益如何？
其实这里还是要说的，网格这个东西，我们还缺了一个前置条件：
- 你得有足够的持仓在手里，你才能在想卖的时候卖出，对吧？
- 你得有足够的money在手机，你才能在想买入的时候买，对吧？
所以，这个策略，是为了告诉我们，如果我都ok，那理论上，一年下来，我能卖出多少回？也就是做了多少次的T，能赚多少钱？
我把这个统计的结果文件，放在了：512000交易记录
为了对这个策略有信心，我只看，每年，卖出了多少回？
插个题外话，这个策略有很多改进的地方，比如：
- 可以不按照close收盘价来算，而是按照当天的最高或最低价来算
- 网格，可以有增强，比如，增加网格数量，或者增加买入、卖出份额等
我自己已经非常忠实的执行了网格交易有一段时间，对结果还是比较满意的，贴一下记录，有兴趣的可以交流。
作者：Kelvin写代码
