Python实现中福期货CTP接口开发与MA指标策略详解

一、需求场景

在中福期货量化交易场景中，中-福（袋里4-26-12）开发者常需通过CTP接口获取实时行情数据，并实现移动平均线(MA)策略。本文以ctpapi开源库为基础，演示关键开发流程。

二、技术实现

1. CTP行情接口连接（Python示例）

python

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from ctpmd import MdApi

class MyMdSpi(MdApi):
    def __init__(self):
        self.user_id = "YOUR_USER"
        self.password = "ENCRYPTED_PWD"  # 建议使用加密存储
        
    def OnFrontConnected(self):
        """CTP连接回调"""
        req = {
            "UserID": self.user_id,
            "Password": self.password,
            "BrokerID": "9999"
        }
        self.ReqUserLogin(req, 0)
        
    def OnRspUserLogin(self, data, error, n, last):
        """登录响应"""
        if error['ErrorID'] == 0:
            print("中福期货行情服务器连接成功")
            self.SubscribeMarketData(["rb2401"])  # 订阅螺纹钢主力合约
            
# 初始化实例
md_api = MyMdSpi()
md_api.Create("tcp://180.168.146.187:10131")  # 中福期货仿真环境地址

2. MA指标计算（Pandas实现）

python

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import pandas as pd

def calculate_ma(df, window=20):
    """
    计算移动平均线
    :param df: 包含ClosePrice的DataFrame
    :param window: 时间窗口
    :return: 新增MA列的DataFrame
    """
    df['MA'] = df['ClosePrice'].rolling(window=window).mean()
    return df

# 示例数据（实战中替换为CTP回调数据）
ticks = pd.DataFrame({
    'ClosePrice': [3820, 3825, 3833, 3828, 3840],
    'UpdateTime': ['09:00:00', '09:15:00', '09:30:00', '09:45:00', '10:00:00']
})
print(calculate_ma(ticks, window=3))

三、策略信号生成

python

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def generate_signal(df):
    """生成MA交叉信号"""
    signals = []
    for i in range(1, len(df)):
        if df['MA'][i] > df['ClosePrice'][i] and df['MA'][i-1] <= df['ClosePrice'][i-1]:
            signals.append('SELL')  # 价格下穿均线
        elif df['MA'][i] < df['ClosePrice'][i] and df['MA'][i-1] >= df['ClosePrice'][i-1]:
            signals.append('BUY')   # 价格上穿均线
        else:
            signals.append('HOLD')
    return pd.Series(signals, index=df.index[1:])

# 应用信号生成
ticks = calculate_ma(ticks.fillna(0))
print("交易信号:\n", generate_signal(ticks))