代码收藏家 【Python量化金融实战】第2章：金融市场数据获取与处理——数据源概览：Tushare、AkShare、Baostock与通联数据（DataAPI详解）
本章将详细介绍四大主流金融数据源（Tushare、AkShare、Baostock、通联数据（DataAPI）），分析其特点与适用场景，并通过实战案例展示数据获取与处理的全流程。
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文章大纲
2.1.1 Tushare
Tushare 是国内最知名的开源金融数据接口之一，提供股票、期货、基金、外汇、数字货币等多种数据。其特点包括：
高频数据：提供Level2行情、资金流向等特色数据
数据覆盖广：支持A股、港股、美股的历史行情、财务数据、市场新闻等。
易用性高：返回数据格式为Pandas DataFrame，便于直接分析与可视化。
免费与付费结合：基础数据（如日线行情）免费，但部分高频数据需通过积分或付费获取。
实战案例：获取A股行情与资金流分析
运行效果展示：
2.1.2 AkShare
AkShare 是完全开源且免费的金融数据接口库，数据源涵盖东方财富、新浪财经等多个平台，特点包括：
多维度数据：提供股票、期货、期权、宏观经济、区块链等数据，支持实时和历史行情。
社区活跃：通过官方微信群和文档持续更新，适合需要灵活爬取数据的用户。
局限性：部分高频数据（如分钟级）获取有限，需结合其他工具补充。
示例代码：
import akshare as ak
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# 获取 A 股日线数据，以平安银行（000001.SZ）为例
stock_daily = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000001", start_date="20230101", end_date="20231231", adjust="qfq")
# 数据统计：计算收盘价的均值、最大值和最小值
close_stats = stock_daily['close'].describe()[['mean', 'max', 'min']]
print("收盘价统计信息：")
print(close_stats)
# 可视化：绘制收盘价折线图
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(stock_daily['date'], stock_daily['close'], label='Close Price')
plt.title('Ping An Bank Daily Close Price in 2023')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Close Price')
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
# 可视化：绘制收盘价的箱线图
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=stock_daily['close'])
plt.title('Box Plot of Ping An Bank Daily Close Price in 2023')
plt.ylabel('Close Price')
plt.show()
2.1.3 Baostock
Baostock 是一个专注于国内证券数据的开源平台，无需注册即可使用，特点包括：
示例代码：
import baostock as bs
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# 登陆系统
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+ lg.error_code)
print('login respond error_msg:'+ lg.error_msg)
# 获取沪深 300 指数成份股
rs = bs.query_hs300_stocks()
hs300_stocks = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
# 获取一条记录，将记录合并在一起
hs300_stocks.append(rs.get_row_data())
hs300_df = pd.DataFrame(hs300_stocks, columns=rs.fields)
# 选择其中一只股票，如中国平安（601318.SH）
stock_code = 'sh.601318'
start_date = '2023-01-01'
end_date = '2023-12-31'
# 获取股票历史 K 线数据
rs = bs.query_history_k_data_plus(stock_code,
"date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",
start_date=start_date, end_date=end_date,
frequency="d", adjustflag="3")
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
# 获取一条记录，将记录合并在一起
data_list.append(rs.get_row_data())
df = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
# 数据类型转换
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df[['open', 'high', 'low', 'close', 'preclose', 'volume', 'amount', 'turn', 'pctChg']] = df[
['open', 'high', 'low', 'close', 'preclose', 'volume', 'amount', 'turn', 'pctChg']].astype(float)
# 数据统计：计算收盘价的均值、最大值、最小值
close_stats = df['close'].describe()[['mean', 'max', 'min']]
print("收盘价统计信息：")
print(close_stats)
# 可视化：绘制收盘价折线图
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df['date'], df['close'], label='Close Price')
plt.title('Ping An Bank Daily Close Price in 2023')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Close Price')
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
# 可视化：绘制收盘价的箱线图
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=df['close'])
plt.title('Box Plot of Ping An Bank Daily Close Price in 2023')
plt.ylabel('Close Price')
plt.show()
# 可视化：绘制成交量柱状图
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(df['date'], df['volume'], label='Volume')
plt.title('Ping An Bank Daily Volume in 2023')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Volume')
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
# 可视化：绘制收盘价和成交量的散点图
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x=df['close'], y=df['volume'])
plt.title('Scatter Plot of Ping An Bank Close Price and Volume')
plt.xlabel('Close Price')
plt.ylabel('Volume')
plt.show()
# 登出系统
bs.logout()
2.1.4 通联数据（Data API）
通联数据通过优矿（UQER）等平台提供API接口，特点包括：
示例代码（优矿平台）：
import datapipe
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# 替换为你自己的 API Token
token = "your_api_token"
client = datapipe.DatapipeClient(token)
# 获取某只股票（如 000001.SZ 平安银行）在指定日期范围的日线数据
symbol = "000001.SZ"
start_date = "2023-01-01"
end_date = "2023-12-31"
try:
df = client.get_historical_bars(symbol, start_date=start_date, end_date=end_date)
print("成功获取股票日线数据：")
print(df.head())
except Exception as e:
print(f"获取数据时出错：{e}")
# 计算收盘价的基本统计信息
close_stats = df['close'].describe()
print("收盘价的基本统计信息：")
print(close_stats)
# 计算成交量的总和与平均值
volume_sum = df['volume'].sum()
volume_mean = df['volume'].mean()
print(f"成交量总和: {volume_sum}")
print(f"成交量平均值: {volume_mean}")
# 设置图片清晰度
plt.rcParams['figure.dpi'] = 300
# 绘制收盘价折线图
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df['date'], df['close'], label='Close Price')
plt.title(f'{symbol} 收盘价走势 ({start_date} - {end_date})')
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('收盘价')
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
# 绘制成交量柱状图
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(df['date'], df['volume'], label='Volume')
plt.title(f'{symbol} 成交量走势 ({start_date} - {end_date})')
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('成交量')
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
# 绘制收盘价的箱线图
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=df['close'])
plt.title(f'{symbol} 收盘价箱线图')
plt.ylabel('收盘价')
plt.show()
# 绘制收盘价和成交量的散点图
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x=df['close'], y=df['volume'])
plt.title(f'{symbol} 收盘价与成交量散点图')
plt.xlabel('收盘价')
plt.ylabel('成交量')
plt.show()
2.1.5 选择建议与注意事项
Tushare和 AkShare适合基础研究，Baostock 适合高频数据需求，通联数据适合专业因子分析。Tushare 和 AkShare 依赖社区维护，可能存在接口变动风险；Baostock 和通联数据由官方维护，稳定性更高。Tushare）需遵守数据调用频率限制，避免因超额请求被封禁。2.1.6 常见问题解决方案
API限制报错：
time.sleep(60)在循环中增加延迟 # 统一为北京时间
data = data.tz_localize('UTC').tz_convert('Asia/Shanghai')
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 设置中文字体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题
- 新手阶段：从Yahoo Finance开始练习基础数据处理
- 进阶阶段：通过Alpha Vantage学习实时数据接口调用
- 专业阶段：使用Tushare+Quandl构建A股多因子模型
- 高阶应用：结合多源数据进行宏观经济与市场的联动分析
通过灵活运用不同数据源，开发者可以构建覆盖全球市场的量化分析系统。实际应用中需特别注意数据授权协议与更新频率，确保策略的合规性与时效性。
作者：言析数智
